آموزش قسمت بیلدر (Builder) استراتژی کوانت X

آموزش قسمت بیلدر (Builder) استراتژی کوانت X

در این مطلب تا حد ممکن، مختصر و مفید در مورد آموزش قسمت بیلدر (Builder) نرم افزار استراتژی کوانت (Strategy Quant X) برای شما صحبت خواهم کرد. در ادامه همراه پردازش اطلاعات مالی دکه باشید، با مقاله آموزشی راهنمای استفاده از بیلدر استراتژی کوانت.
در قسمت Builder، تب اول، یعنی Progress را داریم که خلاصه‌ی تنظیمات را به شما نشان می‌دهد، و دکمه‌ی استارت تولید استراتژی در اینجاست. اما قبل از شروع باید، تنظیمات نسبتاً مفصلی را انجام دهیم. به بخش Full Settings می‌رویم. در این قسمت، تب‌هایی داریم که برای تعریف استاپ لاس و پروفیت تارگت و تنظیمات مهمی است که بصورت خلاصه توضیح می‌دهیم.

تب اول : آموزش قسمت What to Build در استراتژی کوانت

در قسمت بالا، می‌توانید حالت ساخت استراتژی معاملاتی را در استراتژی کوانت مشخص کنید. معرفی کوتاهی از بخش استراتژی تایپ :

1. سبک خود نرم‌ افزار پیروی کنید. (تک تایم فریم) و (تک سهم).
2. برای چند سهم مختلف یا چند تایم‌ فریم مختلف.
3. یا اینکه قالبی از قبل آماده‌ شده استفاده کنید.
4. یک استراتژی را ارتقاء دهید.

در قسمت پایین نیز، می‌توانید مشخص کنید:

1. استراتژی شما فقط معاملات Buy بگیرد یا Sell و یا هر دو.
2. الگوریتم تولید استراتژی را مشخص کنید (تصادفی باشد یا ژنتیک).
3. تعریف حدضرر و حدسود (استاپ لاس و پروفیت تارگت)

تب دوم : آموزش قسمت data در استراتژی کوانت

در این قسمت شما باید داده‌هایی که از قبل دانلود کرده‌اید را همراه با سهم مورد نظر انتخاب کنید. مواردی مثل اِسپرد یا همان کارمزد، دقت ساخت استراتژی، کمیسیون، اِسلیپیج، قاب زمانی (تایم‌فریم) و انتخاب متاتریدر ۴ یا ۵، نینجاتریدر یا پلتفرم‌های دیگر، اینجا کاملاً قابل تنظیم هستند.
نکته‌ی مهم این بخش، تقسیم‌ داده‌ها به IS یا In Sample (درون نمونه) و OOS یا Out Of Sample (خارج از نمونه) است. درون نمونه، محدوده‌ای که استراتژی بر اساس آن ساخته می‌شود، و خارج از نمونه، محدوده‌ای از دیتا است که استراتژی آن را ندیده است، و در این محدوده، استراتژی تست می‌شود و در نهایت نتیجه‌ی تست استراتژی به شکل زیر به ما نشان داده می‌شود:

تب سوم : آموزش قسمت Trading Options در استراتژی کوانت

قسمت بعدی، Trading Options، همان جایی است که مشخص می‌کنید استراتژی شما از چه ساعتی تا چه ساعتی معامله کند؛ یا اینکه اصلاً محدودیتی نداشته باشد. آیا آخر هفته مجاز به معامله کردن هست یا خیر. در طی روز حداکثر چند معامله داشته باشد، آیا قبل از ۱۲ شب معاملات را ببندد یا خیر و چندین مورد دیگر که همگی دلخواه شما هستند.

تب چهارم : آموزش قسمت Building Blocks در استراتژی کوانت

و اما یکی از مهمترین بخش‌ها، بلوک‌های ساختاری یا همان Building Block.
این قسمت بدون شک، قلب تپنده‌ی تولید استراتژی معاملاتی است. در اینجا شما باید انتخاب کنید برای تولید استراتژی یا همان ربات معامله‌ گر (اکسپرت) از چه ابزارهایی استفاده شود؟ منظور از ابزار در اینجا یعنی از چه اندیکاتورهایی استفاده شود؟ از چه عملگرهایی؟ از چه چیزهایی برای ورود یا خروج از معامله سیگنال بگیریم؟ تمام چیزهایی که شما بلد هستید و بسیاری از مواردی که بلد نیستید، اینجا موجود است. کافیست انتخاب کنید. همینطور امکاناتی مثل معاملات Pending یا معوق یا همان معاملات Stop و Limit، Breakeven، تریلینگ اِستاپ، و خروج بعد از تعداد مشخصی کندل را در اختیار دارید.

تب پنجم : آموزش قسمت ATM و Money Management در استراتژی کوانت

دو تب بعدی یعنی ATM و Money Management، هر دو مربوط به مدیریت سرمایه هستند.
مدیریت سرمایه سرمایۀ اولیۀ شما بر چه اساسی در معاملات مختلف استفاده شود؟ آیا درصد ثابتی از سرمایه اولیه را می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید؟ در بازار کریپتو می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟ یا سهام؟ یا شاید هم روش مارتینگل را دوست داشته باشید! که البته مارتینگل یعنی اشتباه مطلق!
تمام این حالت‌ها را در مدیریت سرمایه دارید.

تب ششم: آموزش قسمت Cross checks در استراتژی کوانت

آموزش کراس چک در نرم افزار استراتژی کوانت x شامل تنظیماتی می شود که بسیار مفید و کاربردی برای استحکام سازی و بهینه سازی اکسپرت معاملاتی (تست استقامت در استراتژی کوانت) خود می باشد، این تنظیمات به دو دسته تقسیم میشوند:

1. Cross Check Settings: در این بخش میتوانید تنظیماتی اعمال کنید.
2. Filters: در این بخش می توانید فیلترهای را اعمال کنید.

لینک پست مربوط به آموزش کراس چک : آموزش قسمت (Cross checks) در استراتژی کوانت

تب هفتم : آموزش قسمت Ranking در استراتژی کوانت

به تب Ranking می‌رویم. می‌خواهیم مشخص کنیم ربات‌ های معامله‌ گر (اکسپرت) ما بر چه اساسی ساخته شوند. یعنی چه فیلترهایی را باید با موفقیت پشت سر بگذارند تا بتوانند در لیست ربات‌ها قرار گیرند.
در حد چند خط بخواهم توضیح بدهم، ابتدا باید تعداد استراتژی‌ معاملاتی هایی که می‌خواهید تولید بشود را مشخص کنید. برای مثال من همیشه خودم عدد ۱۰۰۰ را ترجیح می‌دهم. یعنی وقتی ۱۰۰۰ استراتژی با شرایط دلخواه من تولید شد، دیگر ادامه نده. مورد بعدی معیار سنجش استراتژی‌ها است. استراتژی بر اساس Net Profit یا سود خالص اَرزیابی شود یا نسبت سود/ضرر (Return/Drawdown)؟ این‌ها همه به انتخاب خود شماست. اما من همیشه Ret/DD را ترجیح می‌دهم. و در نهایت باید فیلترهای مد نظرمان را مشخص کنیم. با مثال بهتر متوجه می‌شود.

1. # of trades > 1000
2. Winning Percentage > 30%
3. Stagnation < 365

و اما توضیح این موارد: مورد اول یعنی اِی نرم‌افزار! اگر برای من استراتژی یا همان ربات‌ معامله‌گر پیدا می‌کنی، آن‌هایی را نگه دار که در طول ۱۵ سال گذشته بیشتر از ۱۰۰۰ معامله انجام داده‌اند. کمتر از این را دور بریز. مورد دوم یعنی درصد سودآوری استراتژی اگر بیشتر از ۳۰ درصد بود، آن را برای من نگه دار. و مورد سوم، اگر استراتژی در طول این ۱۵ سال (بسته به داده‌ای که داریم، بیشتر یا کمتر می‌شود) بیش از ۱ سال راکد بود و معامله‌ نکرد، آن را کنار بگذار.
به همین ترتیب هر تعداد فیلتر که بخواهید می‌توانید از لیست فیلترها انتخاب کنید.

سخن آخر

سعی کردیم در این مقاله تا حد ممکن، مختصر و مفید در مورد آموزش قسمت بیلدر (Builder) نرم افزار استراتژی کوانت (Strategy Quant X) برای شما صحبت کنیم. اگر دنبال راهنمای جامع استفاده از بیلدر نرم افزار استراتژی کوانت و ساخت ۰ تا ۱۰۰ یک استراتژی معاملاتی سودآور هستید دوره آموزشی استراتژی کوانت تهیه کنید.

لینک های مهم

1. نرم افزار استراتژی کوانت X
2. نرم افزار استراتژی کوانت چیست؟
3. سایت رسمی استراتژی کوانت